多因子选股
从估值、质量、动量与波动等维度构建因子库，逐项检验有效性与衰减周期，避免单一因子暴露。
FACTOR01 / 策略体系
以研究为起点，以纪律为边界
策略不是对行情的预测，而是一组经过检验的、可被重复执行的规则。每个模块都独立研究、独立评估，再统一进入组合层。
统计套利
基于协整与价差均值回归寻找偏离，严格设定入场、止损与退出条件，控制持仓周期与冲击成本。
STAT ARB事件驱动
围绕公告、指数调整等可结构化事件建立样本集，用统一口径评估信息传导的时间与幅度。
EVENT组合与执行
在风险预算约束下分配权重，结合流动性模型拆分订单，降低交易成本对研究结论的侵蚀。
PORTFOLIO02 / 研究方法
从数据到执行的闭环
研究结论只有经过完整链条的检验，才允许进入实盘。每一环节都保留版本、参数与日志，确保结果可以复盘。
数据治理
统一数据源、复权口径与时间戳，处理幸存者偏差与look-ahead bias，建立可回溯的数据快照。
假设检验
先定义经济逻辑，再做统计检验；分样本、分行业、分周期验证，避免过拟合与数据挖掘。
回测与样本外
计入手续费、滑点与容量约束，使用滚动样本外与前向分析评估结果稳健性。
实盘与监控
策略上线后持续比对实盘与回测的偏离，触发阈值即降权或停机复核，形成反馈闭环。
03 / 风险控制
风控不是附加项，
而是策略的一部分
我们把约束写进策略定义本身：任何信号在进入组合之前，都必须先通过风险预算、集中度与流动性检查。
- 事前：单一标的、行业与因子暴露的上限约束
- 事中：实时监控偏离、异常成交与流动性变化
- 事后：归因分析，区分模型失效与执行损耗
- 应急：明确降权、暂停与人工复核的触发条件
事前约束风险预算与暴露上限PRE-TRADE
事中监控偏离、成交与流动性INTRADAY
事后归因绩效拆解与模型复核POST-TRADE
应急预案阈值触发与停机机制FALLBACK
04 / 关于我们
研究驱动的团队
我们由金融研究、数据工程与系统开发人员组成，相信长期优势来自流程的严谨，而不是某一次判断的准确。
研究
以可证伪的假设为起点，所有结论保留完整实验记录与版本历史。
工程
数据、回测与执行使用同一套代码路径，减少研究到实盘的实现偏差。
合规
坚持信息隔离与留痕，业务边界清晰，不触碰未经许可的募集与代客业务。
合规与风险提示
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05 / 联系
交流与联系
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